Methodologie du scoring technique
Ce document explique en detail comment Cash Machine Scanner construit le score technique 0-100 attribue a chaque ticker. Il couvre les deux modes de calcul (Momentum et Phoenix), les cinq familles de signaux, le principe de confluence, les presets disponibles et les limites de l'approche. Pour les definitions des termes, voir le glossaire.
Vue d'ensemble du score
Chaque ticker de l'univers Cash Scanner recoit un score entre 0 et 100, borne par construction. Ce score agrege des dizaines de signaux binaires (present/absent) et continus (valeur numerique) repartis en cinq familles : tendance, momentum, volatilite, volume et divergences.
Les ponderations de chaque signal dependent du mode actif (Momentum ou Phoenix), qui est determine par le preset choisi par l'utilisateur. Le score ne predit pas un prix futur : il mesure la densite de confluence technique a un instant T. Un score eleve signifie que plusieurs indicateurs independants convergent simultanement dans la meme direction.
Le score est recalcule chaque jour apres la cloture des marches, a partir des donnees OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) les plus recentes. Les scores affiches sur le dashboard refletent donc les cours de la veille pour les marches europeens, et du jour meme pour les marches americains (decalage horaire).
Interpretation des tranches de score
| Tranche | Interpretation | Action suggeree |
|---|---|---|
| 0 - 29 | Peu ou pas de signaux techniques positifs. Le titre est delaisse, en tendance baissiere marquee, ou en range sans conviction. | Pas d'action. Attendre un changement de structure. |
| 30 - 49 | Quelques signaux apparaissent mais sans convergence forte. Situation mixte : certains indicateurs sont positifs, d'autres negatifs. | A surveiller. Ajouter a la watchlist si le contexte fondamental est interessant. |
| 50 - 69 | Signaux positifs clairs et convergents. Plusieurs indicateurs (3+) pointent dans la meme direction. Le setup merite une analyse approfondie. | Analyser le titre (graphique, news, secteur). Evaluer le ratio risque/rendement. |
| 70 - 100 | Forte confluence de signaux. Momentum confirme, volume present, indicateurs alignes. Opportunite prioritaire mais attention au timing (un score eleve ne veut pas dire "acheter maintenant"). | Analyse prioritaire. Verifier le contexte macro et la liquidite avant toute decision. |
Important : un score de 85 ne signifie pas que le titre va monter de 85 %. Il signifie que 85 % de la capacite de confluence technique est atteinte. Le score est un outil de tri, pas une garantie de performance.
Les deux modes de scoring
Cash Scanner propose deux profils de scoring complementaires, chacun optimise pour un type de marche different. Le choix du mode s'effectue automatiquement via le preset selectionne.
M Mode Momentum
Le mode Momentum privilege les tendances etablies. Il applique des seuils plus stricts sur la confirmation de tendance (ADX > 25, croisements de moyennes mobiles) et penalise plus fortement la volatilite excessive. Ideal quand le marche est clairement oriente a la hausse ou a la baisse.
- Signaux favorises : breakout sur volume, ADX eleve, MACD haussier, RSI > 50 en acceleration, OBV croissant
- Signaux penalises : RSI > 80 (surachat extreme), divergences baissieres, volatilite anormale
- Presets associes : default, aggressive, conservative, large_cap
- Cas d'usage : marche haussier confirme, secteurs en rotation positive, post-earnings momentum
P Mode Phoenix
Le mode Phoenix est concu pour capter les retournements precoces. Il assouplit les seuils de tendance et accorde des bonus aux divergences haussieres, aux sorties de survente et aux signaux de capitulation. Ideal quand le marche stagne (ADX < 20) ou que vous cherchez des titres en recuperation.
- Signaux favorises : divergences RSI/MACD/Stochastic, RSI sortant de survente (< 30 → hausse), support touche, Bollinger squeeze
- Signaux penalises : absence totale de volume, tendance baissiere sans signe d'essoufflement
- Presets associes : phoenix, small_cap, mid_cap
- Cas d'usage : marche en range, correction apres exces, recovery plays, small caps delaissees
Les deux scores (M et P) sont toujours calcules simultanement pour chaque ticker. Les badges M et P affiches sur chaque carte d'opportunite permettent de comparer les deux lectures d'un meme titre.
Les cinq familles de signaux
Le score agrege des signaux repartis en cinq familles. Chaque famille couvre un aspect different du comportement technique d'un titre. L'utilisation de familles independantes est essentielle pour la confluence : deux signaux de la meme famille (ex. RSI + Stochastique) sont correles et comptent moins qu'un signal de tendance + un signal de volume.
1. Tendance
Mesure la direction et la force du mouvement de prix.
- ADX — force de la tendance (directionnel vs range). Guide ADX
- Moyennes mobiles — position du prix par rapport aux SMA 20/50/200, croisements (golden cross / death cross)
- Vortex — croisement VI+/VI- pour confirmer un debut de tendance. Guide Vortex
- Structure — higher highs / higher lows (tendance haussiere) vs lower highs / lower lows (baissiere)
2. Momentum
Mesure la vitesse et l'acceleration du mouvement de prix.
- RSI — force relative des hausses vs baisses, seuils 30/70. Guide RSI
- MACD — croisements et histogramme pour le timing. Guide MACD
- Stochastique — position du prix dans sa fourchette recente. Guide Stochastique
- Williams %R — oscillateur complementaire au stochastique. Guide Williams %R
- KST — momentum multi-periodes pour les tendances de fond. Guide KST
3. Volatilite et niveaux
Mesure l'amplitude des variations et identifie les zones de prix critiques.
- Bandes de Bollinger — squeeze, expansion, position dans les bandes. Guide Bollinger
- ATR — amplitude moyenne des bougies, utilise pour le calcul du stop-loss
- Fibonacci — niveaux de retracement 38,2 %/50 %/61,8 %. Guide Fibonacci
- Support / Resistance — zones historiques de reaction des prix. Guide Support
4. Volume
Mesure la conviction derriere un mouvement de prix.
- OBV — volume cumule signe, confirmation de tendance. Guide OBV
- Spikes de volume — volume anormalement eleve par rapport a la moyenne 20 jours (signal "Vol+")
- Confirmation de breakout — un breakout sans volume est suspect ; avec volume, il est plus fiable
5. Divergences
Detecte les desaccords entre le prix et les oscillateurs, signes d'epuisement de la tendance en cours.
- Divergences RSI — le prix fait un nouveau bas, le RSI fait un bas plus haut. Guide Divergences
- Divergences MACD — meme principe sur l'histogramme MACD
- Divergences Stochastique / Williams %R — confirmation supplementaire
Note : les divergences sont ponderees plus fortement en mode Phoenix qu'en mode Momentum.
Le principe de confluence
La confluence est le concept fondamental du scoring Cash Scanner. Un signal technique isole (par exemple un RSI < 30 seul) a une valeur predictive limitee. En revanche, quand trois signaux ou plus provenant de familles differentes convergent simultanement, la probabilite d'un mouvement significatif augmente substantiellement.
Le moteur de scoring attribue des bonus de confluence progressifs :
- 2 signaux — score de base, pas de bonus particulier
- 3 signaux — bonus de confluence, badge "≥3 signaux" affiche sur l'opportunite
- 4+ signaux — bonus renforce, badge "≥4 signaux". Configuration prioritaire
Les signaux sont comptes par famille : deux indicateurs de momentum convergents (RSI + Stochastique) comptent moins que RSI (momentum) + ADX (tendance) + OBV (volume), qui couvrent trois familles independantes. C'est cette diversite de sources qui rend la confluence statistiquement plus fiable.
Les presets disponibles
Un preset regroupe un mode de scoring, des filtres de liquidite, de capitalisation et de volatilite. Il suffit de selectionner un preset pour lancer un scan cible sur l'ensemble de l'univers.
| Preset | Mode | Description |
|---|---|---|
| default | M | Equilibre standard. Convient a la plupart des marches et des profils. |
| aggressive | M | Seuils releves (score min plus eleve, volume plus fort). Pour les setups les plus convaincants uniquement. |
| conservative | M | Seuils abaisses, filtre de volatilite plus strict. Favorise la stabilite et les large caps. |
| large_cap | M | Filtre capitalisation > 10 Mds. Actions de premier rang uniquement. |
| phoenix | P | Retournements precoces. Bonus divergences, seuils ADX assouplis. |
| small_cap | P | Petites capitalisations en recovery. Score min et ADX min abaisses. |
| mid_cap | P | Capitalisations moyennes en mode Phoenix. |
Univers et qualite des donnees
Cash Scanner analyse quotidiennement un univers d'environ 4 300 tickers couvrant :
- Actions — US (NYSE, Nasdaq), Europe (Euronext, Xetra, LSE), Asie-Pacifique. Large caps et small caps.
- ETFs — Sectoriels, geographiques, obligataires, matieres premieres.
- Cryptomonnaies — 25+ cryptos liquides (BTC, ETH, SOL, etc.).
L'univers est reconstruit chaque jour avec des filtres de qualite stricts :
- Completeness score > 0,45 — les tickers avec trop de donnees manquantes sont exclus
- Historique > 200 seances — necessaire pour calculer les moyennes mobiles longues (SMA 200)
- Prix > 1 USD — les penny stocks sont exclues (bruit excessif, manipulation)
Sources de donnees : Yahoo Finance (cours OHLCV), Finnhub (metadonnees, ISIN), EODHD (donnees complementaires). Les donnees sont telecharges apres la cloture de chaque marche et les indicateurs sont recalcules dans la nuit pour etre disponibles le matin suivant.
Frequence de mise a jour
Le pipeline de scoring s'execute chaque nuit (entre 2h et 6h UTC) apres la cloture des marches americains. Le processus complet prend environ 45 minutes :
- Telechargement des cours OHLCV pour les ~4 300 tickers
- Calcul des 25+ indicateurs techniques par ticker
- Application du scoring (Momentum et Phoenix) avec detection de confluence
- Generation des opportunites et envoi des alertes Telegram
Les scores que vous voyez sur le dashboard le matin refletent les cours de cloture de la veille. Il n'y a pas de scoring intraday : Cash Scanner est concu pour une approche swing trading (horizon de quelques jours a quelques semaines), pas pour le day trading.
Limites importantes
Le score technique est un outil d'aide a la decision, pas une boule de cristal. Voici les limites essentielles a connaitre :
- Pas de prediction — le score mesure une confluence technique passee. Il ne predit pas le mouvement futur. Un score de 90 peut etre suivi d'une baisse si le contexte macro change.
- Pas de fondamental — le scoring est purement technique. Il ne tient pas compte des resultats financiers, des news, des changements de direction, ou du contexte macroeconomique.
- Pas de conseil personnalise — le score ne connait pas votre profil de risque, votre horizon, votre fiscalite, ou vos objectifs. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement au sens reglementaire.
- Biais du survivant — les backtests ne montrent que les titres qui existent encore. Les societes delistees, en faillite ou absorbees sont absentes de l'historique.
- Qualite des donnees — malgre les filtres, les donnees source (Yahoo Finance etc.) peuvent contenir des erreurs ponctuelles (splits non ajustes, volumes aberrants). Ces erreurs peuvent affecter temporairement le score.
- Marches illiquides — sur les small caps a faible volume, les signaux techniques sont moins fiables car un seul ordre important peut deplacer le prix.
Ce service fournit des informations a titre informatif uniquement. Les performances passees d'un signal ou d'un score ne prejugent pas des resultats futurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
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