Méthodologie du scoring technique
Ce document explique en détail comment Cash Machine Scanner construit le score technique 0-100 attribue à chaque ticker. Il couvre les deux modes de calcul (Momentum et Phoenix), les cinq familles de signaux, le principe de confluence, les presets disponibles et les limites de l'approche. Pour les définitions des termes, voir le glossaire.
Vue d'ensemble du score
Chaque ticker de l'univers Cash Scanner reçoit un score entre 0 et 100, borne par construction. Ce score agrège des dizaines de signaux binaires (présent/absent) et continus (valeur numérique) répartis en cinq familles : tendance, momentum, volatilité, volume et divergences.
Les ponderations de chaque signal dependent du mode actif (Momentum ou Phoenix), qui est determine par le preset choisi par l'utilisateur. Le score ne prédit pas un prix futur : il mesure la densité de confluence technique à un instant T. Un score élevé signifie que plusieurs indicateurs indépendants convergent simultanément dans la même direction.
Le score est recalculé chaque jour après la clôture des marchés, à partir des données OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) les plus récentes. Les scores affichés sur le dashboard reflètent donc les cours de la veille pour les marchés europeens, et du jour même pour les marchés américains (decalage horaire).
Interpretation des tranches de score
| Tranche | Interpretation | Action suggeree |
|---|---|---|
| 0 - 19 | Peu ou pas de signaux techniques positifs. Le titre est delaisse, en tendance baissière marquee, ou en range sans conviction. | Pas d'action. Attendre un changement de structure. |
| 20 - 29 | Quelques signaux apparaissent mais sans convergence forte. Situation mixte : certains indicateurs sont positifs, d'autres negatifs. | A surveiller. Ajouter à la watchlist si le contexte fondamental est interessant. |
| 30 - 39 | Signaux positifs clairs et convergents. Plusieurs indicateurs (3+) pointent dans la même direction. Le setup merite une analyse approfondie. | Analyser le titre (graphique, news, secteur). Évaluer le ratio risque/rendement. |
| 40+ | Forte confluence de signaux. Momentum confirmé, volume présent, indicateurs alignés. Opportunité prioritaire mais attention au timing (un score élevé ne veut pas dire « acheter maintenant »). | Analyse prioritaire. Vérifier le contexte macro et la liquidité avant toute décision. |
Important : le score mesure la densité de confluence technique à un instant T, pas une hausse à venir. En pratique il dépasse rarement ~50 : les signaux de tendance (titre en hausse) et de retournement (bas de cycle) s'excluent, et les pénalités (surachat, plafond de hausse) rabotent les dossiers extrêmes. Les meilleures opportunités se situent autour de 40-50. C'est un outil de tri, pas une garantie de performance.
Les deux modes de scoring
Cash Scanner propose deux profils de scoring complémentaires, chacun optimise pour un type de marché different. Le choix du mode s'effectué automatiquement via le preset selectionne.
M Mode Momentum
Le mode Momentum privilege les tendances etablies. Il applique des seuils plus stricts sur la confirmation de tendance (ADX > 25, croisements de moyennes mobiles) et pénalisé plus fortement la volatilité excessive. Idéal quand le marché est clairement orienté à la hausse ou à la baisse.
- Signaux favorisés : breakout sur volume, ADX élevé, MACD haussier, RSI > 50 en accélération, OBV croissant
- Signaux pénalisés : RSI > 80 (surachat extreme), divergences baissières, volatilité anormale
- Presets associes : default, aggressive, conservative, large_cap
- Cas d'usage : marché haussier confirme, secteurs en rotation positive, post-earnings momentum
P Mode Phoenix
Le mode Phoenix est conçu pour capter les retournements précoces. Il assouplit les seuils de tendance et accorde des bonus aux divergences haussières, aux sorties de survente et aux signaux de capitulation. Idéal quand le marché stagne (ADX < 20) ou que vous cherchez des titres en récupération.
- Signaux favorisés : divergences RSI/MACD/Stochastic, RSI sortant de survente (< 30 → hausse), support touche, Bollinger squeeze
- Signaux pénalisés : absence totale de volume, tendance baissière sans signe d'essoufflement
- Presets associes : phoenix, small_cap, mid_cap
- Cas d'usage : marché en range, correction après exces, recovery plays, small caps delaissees
Les deux scores (M et P) sont toujours calculés simultanément pour chaque ticker. Les badges M et P affichés sur chaque carte d'opportunité permettent de comparer les deux lectures d'un même titre.
Les cinq familles de signaux
Le score agrège des signaux répartis en cinq familles. Chaque famille couvre un aspect different du comportement technique d'un titre. L'utilisation de familles independantes est essentielle pour la confluence : deux signaux de la même famille (ex. RSI + Stochastique) sont correles et comptent moins qu'un signal de tendance + un signal de volume.
1. Tendance
Mesure la direction et la force du mouvement de prix.
- ADX — force de la tendance (directionnel vs range). Guide ADX
- Moyennes mobiles — position du prix par rapport aux SMA 20/50/200, croisements (golden cross / death cross)
- Vortex — croisement VI+/VI- pour confirmer un début de tendance. Guide Vortex
- Structure — higher highs / higher lows (tendance haussière) vs lower highs / lower lows (baissière)
2. Momentum
Mesure la vitesse et l'accélération du mouvement de prix.
- RSI — force relative des hausses vs baisses, seuils 30/70. Guide RSI
- MACD — croisements et histogramme pour le timing. Guide MACD
- Stochastique — position du prix dans sa fourchette récente. Guide Stochastique
- Williams %R — oscillateur complémentaire au stochastique. Guide Williams %R
- KST — momentum multi-périodes pour les tendances de fond. Guide KST
3. Volatilité et niveaux
Mesure l'amplitude des variations et identifie les zones de prix critiques.
- Bandes de Bollinger — squeeze, expansion, position dans les bandes. Guide Bollinger
- ATR — amplitude moyenne des bougies, utilise pour le calcul du stop-loss
- Fibonacci — niveaux de retracement 38,2 %/50 %/61,8 %. Guide Fibonacci
- Support / Resistance — zones historiques de reaction des prix. Guide Support
4. Volume
Mesure la conviction derrière un mouvement de prix.
- OBV — volume cumulé signé, confirmation de tendance. Guide OBV
- Spikes de volume — volume anormalement élevé par rapport à la moyenne 20 jours (signal "Vol+")
- Confirmation de breakout — un breakout sans volume est suspect ; avec volume, il est plus fiable
5. Divergences
Détecte les desaccords entre le prix et les oscillateurs, signes d'épuisement de la tendance en cours.
- Divergences RSI — le prix fait un nouveau bas, le RSI fait un bas plus haut. Guide Divergences
- Divergences MACD — même principe sur l'histogramme MACD
- Divergences Stochastique / Williams %R — confirmation supplementaire
Note : les divergences sont pondérées plus fortement en mode Phoenix qu'en mode Momentum.
Le principe de confluence
La confluence est le concept fondamental du scoring Cash Scanner. Un signal technique isolé (par exemple un RSI < 30 seul) a une valeur prédictive limitée. En revanche, quand trois signaux ou plus provenant de familles différentes convergent simultanément, la probabilité d'un mouvement significatif augmente substantiellement.
Le moteur de scoring attribue des bonus de confluence progressifs :
- 2 signaux — score de base, pas de bonus particulier
- 3 signaux — bonus de confluence, badge « ≥3 signaux » affiché sur l'opportunité
- 4+ signaux — bonus renforce, badge "≥4 signaux". Configuration prioritaire
Les signaux sont comptes par famille : deux indicateurs de momentum convergents (RSI + Stochastique) comptent moins que RSI (momentum) + ADX (tendance) + OBV (volume), qui couvrent trois familles independantes. C'est cette diversite de sources qui rend la confluence statistiquement plus fiable.
Les presets disponibles
Un preset regroupe un mode de scoring, des filtres de liquidité, de capitalisation et de volatilité. Il suffit de selectionner un preset pour lancer un scan cible sur l'ensemble de l'univers.
| Preset | Mode | Description |
|---|---|---|
| default | M | Equilibre standard. Convient à la plupart des marchés et des profils. |
| aggressive | M | Seuils relevés (score min plus élevé, volume plus fort). Pour les setups les plus convaincants uniquement. |
| conservative | M | Seuils abaissés, filtre de volatilité plus strict. Favorise la stabilité et les large caps. |
| large_cap | M | Filtre capitalisation > 10 Mds. Actions de premier rang uniquement. |
| phoenix | P | Retournements précoces. Bonus divergences, seuils ADX assouplis. |
| small_cap | P | Petites capitalisations en recovery. Score min et ADX min abaissés. |
| mid_cap | P | Capitalisations moyennes en mode Phoenix. |
Univers et qualité des données
Cash Scanner analyse quotidiennement un univers d'environ 4 300 tickers couvrant :
- Actions — US (NYSE, Nasdaq), Europe (Euronext, Xetra, LSE), Asie-Pacifique. Large caps et small caps.
- ETFs — Sectoriels, géographiques, obligataires, matieres premieres.
- Cryptomonnaies — 25+ cryptos liquides (BTC, ETH, SOL, etc.).
L'univers est reconstruit chaque jour avec des filtres de qualité stricts :
- Completeness score > 0,45 — les tickers avec trop de données manquantes sont exclus
- Historique > 200 séances — nécessaire pour calculer les moyennes mobiles longues (SMA 200)
- Prix > 1 USD — les penny stocks sont exclues (bruit excessif, manipulation)
Sources de données : Yahoo Finance (cours OHLCV), Finnhub (métadonnées, ISIN), EODHD (données complémentaires). Les données sont téléchargés après la clôture de chaque marché et les indicateurs sont recalculés dans la nuit pour être disponibles le matin suivant.
Frequence de mise à jour
Le pipeline de scoring s'exécute chaque nuit (entre 2h et 6h UTC) après la clôture des marchés américains. Le processus complet prend environ 45 minutes :
- Téléchargement des cours OHLCV pour les ~4 300 tickers
- Calcul des 25+ indicateurs techniques par ticker
- Application du scoring (Momentum et Phoenix) avec détection de confluence
- Generation des opportunités et envoi des alertes Telegram
Les scores que vous voyez sur le dashboard le matin reflètent les cours de clôture de la veille. Il n'y a pas de scoring intraday : Cash Scanner est conçu pour une approche swing trading (horizon de quelques jours à quelques semaines), pas pour le day trading.
Limites importantes
Le score technique est un outil d'aide à la décision, pas une boule de cristal. Voici les limites essentielles à connaître :
- Pas de prédiction — le score mesure une confluence technique passée. Il ne prédit pas le mouvement futur. Un score de 90 peut être suivi d'une baisse si le contexte macro change.
- Pas de fondamental — le scoring est purement technique. Il ne tient pas compte des résultats financiers, des news, des changements de direction, ou du contexte macroéconomique.
- Pas de conseil personnalisé — le score ne connaît pas votre profil de risque, votre horizon, votre fiscalité, ou vos objectifs. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement au sens réglementaire.
- Biais du survivant — les backtests ne montrent que les titres qui existent encore. Les sociétés délistées, en faillite ou absorbées sont absentes de l'historique.
- Qualité des données — malgre les filtres, les données source (Yahoo Finance etc.) peuvent contenir des erreurs ponctuelles (splits non ajustes, volumes aberrants). Ces erreurs peuvent affecter temporairement le score.
- Marchés illiquides — sur les small caps à faible volume, les signaux techniques sont moins fiables car un seul ordre important peut déplacer le prix.
Ce service fournit des informations à titre informatif uniquement. Les performances passées d'un signal ou d'un score ne préjugent pas des résultats futurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
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