Métodología del scoring
Este documento explica en detalle cómo Cash Machine Scanner construye la puntuación técnica de 0 a 100 asignada a cada ticker. Cubre ambos modos de puntuación (Momentum y Phoenix), las cinco familias de señales, el principio de confluencia, los presets disponibles y las limitaciones del enfoque. Para deficiones de términos, consulte el glosario.
Resumen de la puntuación
Cada ticker del universo Cash Scanner recibe una puntuación entre 0 y 100, limitada por diseño. Está puntuación agrega decenas de señales binarias (presente/ausente) y continuas (valor numérico) distribuidas en cinco familias: tendencia, momentum, volatilidad, volumen y divergencias.
El peso de cada señal depende del modo activo (Momentum o Phoenix), determinado por el preset seleccionado por el usuario. La puntuación no predice un precio futuro: mide la densidad de confluencia técnica en un momento dado. Una puntuación alta significa que varios indicadores independientes convergen simultáneamente en la misma dirección.
La puntuación se recalcula cada día después del cierre del mercado, utilizando los datos OHLCV (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) más recientes. Las puntuaciones mostradas en el panel por la mañana reflejan los precios de cierre del día anterior para los mercados europeos, y el cierre del mismo día para los mercados estadounidenses (diferencia horaria).
Interpretación del rango de puntuación
| Rango | Interpretación | Acción sugerida |
|---|---|---|
| 0 - 19 | Pocas o ninguna señal técnica positiva. La acción está desatendida, en tendencia bajista marcada, o en rango lateral sin convicción. | Sin acción. Esperar un cambio estructural. |
| 20 - 29 | Aparecen algunas señales pero sin convergencia fuerte. Situación mixta: algunos indicadores positivos, otros negativos. | Vigilar. Añadir a la lista de seguimiento si los fundamentales son interesantes. |
| 30 - 39 | Señales positivas claras y convergentes. Multiples indicadores (3+) apuntan en la misma dirección. La configuración merece un análisis más profundo. | Analizar la acción (gráfico, noticias, sector). Evaluar la relación riesgo/beneficio. |
| 40+ | Fuerte confluencia de señales. Momentum confirmado, volumen presente, indicadores alineados. Oportunidad prioritaria, pero cuidado con el timing. | Análisis prioritario. Verificar el contexto macro y la liquidez antes de cualquier decisión. |
Importante: la puntuación mide la densidad de confluencia técnica en un instante, no una subida futura. En la práctica rara vez supera ~50: las señales de tendencia (acción al alza) y de giro (suelo de ciclo) se excluyen, y las penalizaciones (sobrecompra, techo de subida) recortan los casos extremos. Las mejores oportunidades rondan 40-50. Es una herramienta de clasificación, no una garantía de rendimiento.
Dos modos de puntuación
Cash Scanner ofrece dos perfiles de puntuación complementarios, cada uno optimizado para un tipo de mercado diferente. El modo se selecciona automáticamente a través del preset elegido.
M Modo Momentum
El modo Momentum favorece las tendencias establecidas. Aplica umbrales más estrictos en la confirmación de tendencia (ADX > 25, cruces de medias móviles) y penaliza más severamente la volatilidad excesiva. Ideal cuando el mercado tiene una tendencia clara al alza o a la baja.
- Señales favorecidas: ruptura con volumen, ADX alto, MACD alcista, RSI > 50 en aceleración, OBV creciente
- Señales penalizadas: RSI > 80 (sobrecompra extrema), divergencias bajistas, volatilidad anormal
- Presets asociados: default, aggressive, conservative, large_cap
- Caso de uso: mercado alcista confirmado, rotación sectorial positiva, momentum post-resultados
P Modo Phoenix
El modo Phoenix está diseñado para capturar cambios de tendencia tempranos. Relaja los umbrales de tendencia y otorga bonificaciones por divergencias alcistas, recuperaciones desde sobreventa y señales de capitulación. Ideal cuando el mercado está en rango lateral (ADX < 20) o se buscan valores en recuperación.
- Señales favorecidas: divergencias RSI/MACD/Estocástico, RSI saliendo de sobreventa (< 30 → al alza), soporte tocado, compresión de Bollinger
- Señales penalizadas: ausencia total de volumen, tendencia bajista sin signo de agotamiento
- Presets asociados: phoenix, small_cap, mid_cap
- Caso de uso: mercado en rango lateral, corrección tras exceso, valores en recuperación, small caps olvidadas
Ambas puntuaciones (M y P) se calculan siempre simultáneamente para cada ticker. Las insignias M y P mostradas en cada tarjeta de oportunidad permiten comparar ambas lecturas.
Cinco familias de señales
La puntuación agrega señales distribuidas en cinco familias. Cada familia cubre un aspecto diferente del comportamiento técnico de una acción. Utilizar familias independientes es esencial para la confluencia: dos señales de la misma familia (p. ej., RSI + Estocástico) están correlacionadas y cuentan menos que una señal de tendencia + una señal de volumen.
1. Tendencia
Mide la dirección y la fuerza del movimiento del precio.
- ADX — fuerza de la tendencia (direcciónal vs rango lateral). Guía ADX
- Medias móviles — posición del precio respecto a SMA 20/50/200, cruces (golden cross / death cross)
- Vortex — cruce VI+/VI- para confirmar el inicio de una tendencia. Guía Vortex
- Estructura — máximos crecientes / mínimos crecientes (tendencia alcista) vs máximos decrecientes / mínimos decrecientes (tendencia bajista)
2. Momentum
Mide la velocidad y la aceleración del movimiento del precio.
- RSI — fuerza relativa de las ganancias frente a las pérdidas, umbrales 30/70. Guía RSI
- MACD — cruces e histograma para el timing. Guía MACD
- Estocástico — posición del precio dentro de su rango reciente. Guía Estocástico
- Williams %R — oscilador complementario. Guía Williams %R
- KST — momentum multiperiodo para tendencias subyacentes. Guía KST
3. Volatilidad y niveles
Mide la amplitud de variación del precio e identifica zonas críticas.
- Bandas de Bollinger — compresión, expansión, posición dentro de las bandas. Guía Bollinger
- ATR — amplitud medía de las velas, utilizado para el cálculo del stop-loss
- Fibonacci — niveles de retroceso del 38,2%/50%/61,8%. Guía Fibonacci
- Soporte / Resistencia — zonas historicas de reacción. Guía Soporte
4. Volumen
Mide la convicción detrás de un movimiento del precio.
- OBV — volumen acumulado con signo, confirmación de tendencia. Guía OBV
- Picos de volumen — volumen anormalmente alto respecto a la medía de 20 días (señal "Vol+")
- Confirmación de ruptura — una ruptura sin volumen es sospechosa; con volumen, es más fiable
5. Divergencias
Detecta desacuerdos entre el precio y los osciladores, signos de agotamiento de la tendencia actual.
- Divergencias RSI — el precio hace un nuevo mínimo, el RSI hace un mínimo más alto. Guía Divergencias
- Divergencias MACD — mismo principio sobre el histograma del MACD
- Divergencias Estocástico / Williams %R — confirmación adicional
Nota: las divergencias tienen mayor peso en el modo Phoenix que en el modo Momentum.
El principio de confluencia
La confluencia es el concepto fundamental detrás de la puntuación de Cash Scanner. Una sola señal técnica (por ejemplo, RSI < 30 aislado) tiene un valor predictivo limitado. Sin embargo, cuando tres o más señales de diferentes familias convergen simultáneamente, la probabilidad de un movimiento significativo aumenta sustancialmente.
El motor de puntuación asigna bonificaciones progresivas de confluencia:
- 2 señales — puntuación base, sin bonificación particular
- 3 señales — bonificación de confluencia, insignia "≥3 señales" mostrada en la oportunidad
- 4+ señales — bonificación aumentada, insignia "≥4 señales". Configuración prioritaria
Las señales se cuentan por familia: dos indicadores de momentum convergentes (RSI + Estocástico) cuentan menos que RSI (momentum) + ADX (tendencia) + OBV (volumen), que cubren tres familias independientes. Está diversidad de fuentes es lo que hace que la confluencia sea estadísticamente más fiable.
Presets disponibles
| Preset | Modo | Descripción |
|---|---|---|
| default | M | Estándar equilibrado. Adecuado para la mayoría de mercados y perfiles. |
| aggressive | M | Umbrales elevados (puntuación mínima más alta, volumen más fuerte). Solo para las configuraciones más convincentes. |
| conservative | M | Umbrales reducidos, filtro de volatilidad más estricto. Favorece la estabilidad y las large caps. |
| large_cap | M | Filtro de capitalización > 10.000 M$. Solo acciones de primera línea (blue chips). |
| phoenix | P | Cambios de tendencia tempranos. Bonificaciones por divergencias, umbrales ADX relajados. |
| small_cap | P | Small caps en recuperación. Puntuación mínima y umbrales ADX reducidos. |
| mid_cap | P | Mid caps en modo Phoenix. |
Universo y calidad de los datos
Cash Scanner analiza aproximadamente 4.300 tickers diariamente cubriendo:
- Acciones — EE.UU. (NYSE, Nasdaq), Europa (Euronext, Xetra, LSE), Asia-Pacifico. Large caps y small caps.
- ETFs — ETFs sectoriales, geográficos, de renta fija y de materias primas.
- Criptomonedas — 25+ criptomonedas líquidas (BTC, ETH, SOL, etc.).
El universo se reconstruye diariamente con filtros de calidad estrictos:
- Puntuación de completitud > 0,45 — los tickers con demasiados datos faltantes se excluyen
- Histórico > 200 sesiones — necesario para las medias móviles largas (SMA 200)
- Precio > 1 $ — las penny stocks se excluyen (ruido excesivo, riesgo de manipulación)
Fuentes de datos: Yahoo Finance (precios OHLCV), Finnhub (metadatos, ISIN), EODHD (datos complementarios). Los datos se descargan después de cada cierre de mercado y los indicadores se recalculan durante la noche para estar disponibles a la mañana siguiente.
Frecuencia de actualización
El pipeline de puntuación se ejecuta cada noche (entre las 2h y las 6h UTC) después del cierre del mercado estadounidense. El proceso completo dura aproximadamente 45 minutos:
- Descarga de datos OHLCV para ~4.300 tickers
- Cálculo de más de 25 indicadores técnicos por ticker
- Aplicación del scoring (Momentum y Phoenix) con detección de confluencia
- Generación de oportunidades y envio de alertas por Telegram
Las puntuaciones que ve en el panel por la mañana reflejan los precios de cierre del día anterior. No hay puntuación intradía: Cash Scanner está diseñado para un enfoque de swing trading (días a semanas), no para day trading.
Limitaciones importantes
- No es una predicción — la puntuación mide la confluencia técnica pasada. No predice un movimiento futuro. Una puntuación de 90 puede ir seguida de una caída si el contexto macro cambia.
- Sin fundamentales — la puntuación es puramente técnica. No tiene en cuenta los resultados, las noticias, los cambios de dirección ni el contexto macroeconómico.
- Sin asesoramiento personalizado — la puntuación no conoce su perfil de riesgo, horizonte de inversión, situación fiscal u objetivos. En ningún caso constituye asesoramiento de inversión personalizado.
- Sesgo de supervivencia — los backtests solo muestran acciones que todavía existen. Las empresas que fueron retiradas de bolsa, quebraron o fueron adquiridas están ausentes de los datos históricos.
- Calidad de los datos — a pesar de los filtros, los datos de origen (Yahoo Finance, etc.) pueden contener errores puntuales (splits no ajustados, volúmenes aberrantes). Estos errores pueden afectar temporalmente la puntuación.
- Mercados iliquidos — en small caps con poco volumen, las señales técnicas son menos fiables ya que una sola orden grande puede mover el precio.
Este servicio proporciona información con fines exclusivamente informativos. El rendimiento pasado de una señal o puntuación no garantiza resultados futuros. Invertir conlleva riesgo de pérdida de capital.
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