Metodologia del scoring
Este documento explica en detalle como Cash Machine Scanner construye la puntuacion tecnica de 0 a 100 asignada a cada ticker. Cubre ambos modos de puntuacion (Momentum y Phoenix), las cinco familias de senales, el principio de confluencia, los presets disponibles y las limitaciones del enfoque. Para definiciones de terminos, consulte el glosario.
Resumen de la puntuacion
Cada ticker del universo Cash Scanner recibe una puntuacion entre 0 y 100, limitada por diseno. Esta puntuacion agrega decenas de senales binarias (presente/ausente) y continuas (valor numerico) distribuidas en cinco familias: tendencia, momentum, volatilidad, volumen y divergencias.
El peso de cada senal depende del modo activo (Momentum o Phoenix), determinado por el preset seleccionado por el usuario. La puntuacion no predice un precio futuro: mide la densidad de confluencia tecnica en un momento dado. Una puntuacion alta significa que varios indicadores independientes convergen simultaneamente en la misma direccion.
La puntuacion se recalcula cada dia despues del cierre del mercado, utilizando los datos OHLCV (Apertura, Maximo, Minimo, Cierre, Volumen) mas recientes. Las puntuaciones mostradas en el panel por la manana reflejan los precios de cierre del dia anterior para los mercados europeos, y el cierre del mismo dia para los mercados estadounidenses (diferencia horaria).
Interpretacion del rango de puntuacion
| Rango | Interpretacion | Accion sugerida |
|---|---|---|
| 0 - 29 | Pocas o ninguna senal tecnica positiva. La accion esta desatendida, en tendencia bajista marcada, o en rango lateral sin conviccion. | Sin accion. Esperar un cambio estructural. |
| 30 - 49 | Aparecen algunas senales pero sin convergencia fuerte. Situacion mixta: algunos indicadores positivos, otros negativos. | Vigilar. Anadir a la lista de seguimiento si los fundamentales son interesantes. |
| 50 - 69 | Senales positivas claras y convergentes. Multiples indicadores (3+) apuntan en la misma direccion. La configuracion merece un analisis mas profundo. | Analizar la accion (grafico, noticias, sector). Evaluar la relacion riesgo/beneficio. |
| 70 - 100 | Fuerte confluencia de senales. Momentum confirmado, volumen presente, indicadores alineados. Oportunidad prioritaria, pero cuidado con el timing. | Analisis prioritario. Verificar el contexto macro y la liquidez antes de cualquier decision. |
Importante: una puntuacion de 85 no significa que la accion subira un 85%. Significa que se ha alcanzado el 85% de la capacidad de confluencia tecnica. La puntuacion es una herramienta de clasificacion, no una garantia de rendimiento.
Dos modos de puntuacion
Cash Scanner ofrece dos perfiles de puntuacion complementarios, cada uno optimizado para un tipo de mercado diferente. El modo se selecciona automaticamente a traves del preset elegido.
M Modo Momentum
El modo Momentum favorece las tendencias establecidas. Aplica umbrales mas estrictos en la confirmacion de tendencia (ADX > 25, cruces de medias moviles) y penaliza mas severamente la volatilidad excesiva. Ideal cuando el mercado tiene una tendencia clara al alza o a la baja.
- Senales favorecidas: ruptura con volumen, ADX alto, MACD alcista, RSI > 50 en aceleracion, OBV creciente
- Senales penalizadas: RSI > 80 (sobrecompra extrema), divergencias bajistas, volatilidad anormal
- Presets asociados: default, aggressive, conservative, large_cap
- Caso de uso: mercado alcista confirmado, rotacion sectorial positiva, momentum post-resultados
P Modo Phoenix
El modo Phoenix esta disenado para capturar cambios de tendencia tempranos. Relaja los umbrales de tendencia y otorga bonificaciones por divergencias alcistas, recuperaciones desde sobreventa y senales de capitulacion. Ideal cuando el mercado esta en rango lateral (ADX < 20) o se buscan valores en recuperacion.
- Senales favorecidas: divergencias RSI/MACD/Estocastico, RSI saliendo de sobreventa (< 30 → al alza), soporte tocado, compresion de Bollinger
- Senales penalizadas: ausencia total de volumen, tendencia bajista sin signo de agotamiento
- Presets asociados: phoenix, small_cap, mid_cap
- Caso de uso: mercado en rango lateral, correccion tras exceso, valores en recuperacion, small caps olvidadas
Ambas puntuaciones (M y P) se calculan siempre simultaneamente para cada ticker. Las insignias M y P mostradas en cada tarjeta de oportunidad permiten comparar ambas lecturas.
Cinco familias de senales
La puntuacion agrega senales distribuidas en cinco familias. Cada familia cubre un aspecto diferente del comportamiento tecnico de una accion. Utilizar familias independientes es esencial para la confluencia: dos senales de la misma familia (p. ej., RSI + Estocastico) estan correlacionadas y cuentan menos que una senal de tendencia + una senal de volumen.
1. Tendencia
Mide la direccion y la fuerza del movimiento del precio.
- ADX — fuerza de la tendencia (direccional vs rango lateral). Guia ADX
- Medias moviles — posicion del precio respecto a SMA 20/50/200, cruces (golden cross / death cross)
- Vortex — cruce VI+/VI- para confirmar el inicio de una tendencia. Guia Vortex
- Estructura — maximos crecientes / minimos crecientes (tendencia alcista) vs maximos decrecientes / minimos decrecientes (tendencia bajista)
2. Momentum
Mide la velocidad y la aceleracion del movimiento del precio.
- RSI — fuerza relativa de las ganancias frente a las perdidas, umbrales 30/70. Guia RSI
- MACD — cruces e histograma para el timing. Guia MACD
- Estocastico — posicion del precio dentro de su rango reciente. Guia Estocastico
- Williams %R — oscilador complementario. Guia Williams %R
- KST — momentum multiperiodo para tendencias subyacentes. Guia KST
3. Volatilidad y niveles
Mide la amplitud de variacion del precio e identifica zonas criticas.
- Bandas de Bollinger — compresion, expansion, posicion dentro de las bandas. Guia Bollinger
- ATR — amplitud media de las velas, utilizado para el calculo del stop-loss
- Fibonacci — niveles de retroceso del 38,2%/50%/61,8%. Guia Fibonacci
- Soporte / Resistencia — zonas historicas de reaccion. Guia Soporte
4. Volumen
Mide la conviccion detras de un movimiento del precio.
- OBV — volumen acumulado con signo, confirmacion de tendencia. Guia OBV
- Picos de volumen — volumen anormalmente alto respecto a la media de 20 dias (senal "Vol+")
- Confirmacion de ruptura — una ruptura sin volumen es sospechosa; con volumen, es mas fiable
5. Divergencias
Detecta desacuerdos entre el precio y los osciladores, signos de agotamiento de la tendencia actual.
- Divergencias RSI — el precio hace un nuevo minimo, el RSI hace un minimo mas alto. Guia Divergencias
- Divergencias MACD — mismo principio sobre el histograma del MACD
- Divergencias Estocastico / Williams %R — confirmacion adicional
Nota: las divergencias tienen mayor peso en el modo Phoenix que en el modo Momentum.
El principio de confluencia
La confluencia es el concepto fundamental detras de la puntuacion de Cash Scanner. Una sola senal tecnica (por ejemplo, RSI < 30 aislado) tiene un valor predictivo limitado. Sin embargo, cuando tres o mas senales de diferentes familias convergen simultaneamente, la probabilidad de un movimiento significativo aumenta sustancialmente.
El motor de puntuacion asigna bonificaciones progresivas de confluencia:
- 2 senales — puntuacion base, sin bonificacion particular
- 3 senales — bonificacion de confluencia, insignia "≥3 senales" mostrada en la oportunidad
- 4+ senales — bonificacion aumentada, insignia "≥4 senales". Configuracion prioritaria
Las senales se cuentan por familia: dos indicadores de momentum convergentes (RSI + Estocastico) cuentan menos que RSI (momentum) + ADX (tendencia) + OBV (volumen), que cubren tres familias independientes. Esta diversidad de fuentes es lo que hace que la confluencia sea estadisticamente mas fiable.
Presets disponibles
| Preset | Modo | Descripcion |
|---|---|---|
| default | M | Estandar equilibrado. Adecuado para la mayoria de mercados y perfiles. |
| aggressive | M | Umbrales elevados (puntuacion minima mas alta, volumen mas fuerte). Solo para las configuraciones mas convincentes. |
| conservative | M | Umbrales reducidos, filtro de volatilidad mas estricto. Favorece la estabilidad y las large caps. |
| large_cap | M | Filtro de capitalizacion > 10.000 M$. Solo acciones de primera linea (blue chips). |
| phoenix | P | Cambios de tendencia tempranos. Bonificaciones por divergencias, umbrales ADX relajados. |
| small_cap | P | Small caps en recuperacion. Puntuacion minima y umbrales ADX reducidos. |
| mid_cap | P | Mid caps en modo Phoenix. |
Universo y calidad de los datos
Cash Scanner analiza aproximadamente 4.300 tickers diariamente cubriendo:
- Acciones — EE.UU. (NYSE, Nasdaq), Europa (Euronext, Xetra, LSE), Asia-Pacifico. Large caps y small caps.
- ETFs — ETFs sectoriales, geograficos, de renta fija y de materias primas.
- Criptomonedas — 25+ criptomonedas liquidas (BTC, ETH, SOL, etc.).
El universo se reconstruye diariamente con filtros de calidad estrictos:
- Puntuacion de completitud > 0,45 — los tickers con demasiados datos faltantes se excluyen
- Historico > 200 sesiones — necesario para las medias moviles largas (SMA 200)
- Precio > 1 $ — las penny stocks se excluyen (ruido excesivo, riesgo de manipulacion)
Fuentes de datos: Yahoo Finance (precios OHLCV), Finnhub (metadatos, ISIN), EODHD (datos complementarios). Los datos se descargan despues de cada cierre de mercado y los indicadores se recalculan durante la noche para estar disponibles a la manana siguiente.
Frecuencia de actualizacion
El pipeline de puntuacion se ejecuta cada noche (entre las 2h y las 6h UTC) despues del cierre del mercado estadounidense. El proceso completo dura aproximadamente 45 minutos:
- Descarga de datos OHLCV para ~4.300 tickers
- Calculo de mas de 25 indicadores tecnicos por ticker
- Aplicacion del scoring (Momentum y Phoenix) con deteccion de confluencia
- Generacion de oportunidades y envio de alertas por Telegram
Las puntuaciones que ve en el panel por la manana reflejan los precios de cierre del dia anterior. No hay puntuacion intradıa: Cash Scanner esta disenado para un enfoque de swing trading (dias a semanas), no para day trading.
Limitaciones importantes
- No es una prediccion — la puntuacion mide la confluencia tecnica pasada. No predice un movimiento futuro. Una puntuacion de 90 puede ir seguida de una caida si el contexto macro cambia.
- Sin fundamentales — la puntuacion es puramente tecnica. No tiene en cuenta los resultados, las noticias, los cambios de direccion ni el contexto macroeconomico.
- Sin asesoramiento personalizado — la puntuacion no conoce su perfil de riesgo, horizonte de inversion, situacion fiscal u objetivos. En ningun caso constituye asesoramiento de inversion personalizado.
- Sesgo de supervivencia — los backtests solo muestran acciones que todavia existen. Las empresas que fueron retiradas de bolsa, quebraron o fueron adquiridas estan ausentes de los datos historicos.
- Calidad de los datos — a pesar de los filtros, los datos de origen (Yahoo Finance, etc.) pueden contener errores puntuales (splits no ajustados, volumenes aberrantes). Estos errores pueden afectar temporalmente la puntuacion.
- Mercados iliquidos — en small caps con poco volumen, las senales tecnicas son menos fiables ya que una sola orden grande puede mover el precio.
Este servicio proporciona informacion con fines exclusivamente informativos. El rendimiento pasado de una senal o puntuacion no garantiza resultados futuros. Invertir conlleva riesgo de perdida de capital.
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