Stochastique — Stochastic Oscillator
L'oscillateur stochastique mesure la position de la clôture par rapport à la fourchette haut/bas récente. Développé par George Lane dans les années 1950, il part d'une observation simple : dans une tendance haussière, les clôtures se font près des plus-hauts ; dans une tendance baissière, près des plus-bas. Il borne sa lecture entre 0 et 100, comme le RSI, mais raisonne sur un axe différent.
Définition et formule
Le stochastique se compose de deux lignes, %K (rapide) et %D (lente) :
%D = moyenne mobile à 3 périodes de %K
La fenêtre standard est 14 périodes pour %K, lissée 3 périodes pour la version « slow ». Plus la fenêtre est courte, plus le signal est réactif mais bruité. C'est la version « slow » (%K lissé + %D) qui est utilisée par défaut dans Cash Scanner.
Comment lire le stochastique
Seuils classiques
- Stoch > 80 — zone de surachat. La clôture se fait proche des plus-hauts récents. Risque de retournement à court terme, mais en tendance haussière forte ce niveau peut être maintenu pendant des semaines.
- Stoch < 20 — zone de survente. La clôture se fait proche des plus-bas récents. Rebond technique probable en confluence avec un support ou une divergence.
- Stoch entre 20 et 80 — zone neutre. Pas de signal extrême ; observer la dynamique de croisement %K / %D.
- %K croise %D à la hausse depuis < 20 — signal d'achat classique (sortie de survente confirmée par le lissage).
- %K croise %D à la baisse depuis > 80 — signal de vente classique (sortie de surachat).
Divergences stochastique
Comme le RSI, le stochastique génère des divergences à fort pouvoir prédictif :
- Divergence haussière : nouveaux plus-bas en prix mais plus-bas plus hauts en stochastique. La pression vendeuse perd en intensité même si le prix continue à descendre.
- Divergence baissière : nouveaux plus-hauts en prix mais plus-hauts plus bas en stochastique. La pression acheteuse s'essouffle malgré un nouveau sommet.
Cash Scanner détecte automatiquement ces divergences. Voir le guide des divergences pour la méthodologie complète sur les 4 oscillateurs.
Comment Cash Scanner utilise le stochastique
Le stochastique entre dans le score /100 de plusieurs manières :
- Mode Phoenix : sortie de survente (Stoch < 20 puis %K traversant %D à la hausse) bonifie le score — c'est la signature classique d'un rebond technique précoce.
- Mode Momentum : un stochastique > 80 maintenu dans une tendance ADX > 25 ne pénalise pas le score (confirmation de force) ; le seuil seul ne suffit pas à déclencher une alerte de vente.
- Confluence divergences : la divergence stochastique compte comme l'un des 4 signaux de confluence (RSI, MACD, Stochastic, Williams %R). Le badge « confluence ≥3 » est un signal d'entrée fort.
Limites et pièges courants
- Stochastique bruité en range serré : sur des actifs peu volatils ou en consolidation étroite, l'indicateur oscille entre extrêmes sans valeur prédictive. Toujours croiser avec ADX (force de tendance).
- Surachat n'est pas vente : un titre en tendance forte peut rester > 80 pendant des semaines. Vendre uniquement sur Stoch > 80 est l'une des erreurs les plus coûteuses pour les débutants.
- Stochastique « rapide » vs « lent » : la version rapide génère trop de signaux, la version lente est plus fiable mais en retard. Cash Scanner utilise la version slow par défaut.
- Croisements %K / %D parasites : en zone neutre (20-80), les croisements répétés sont du bruit. Le filtre « croisement depuis extrême » réduit drastiquement les faux signaux.