Scoring-Methodik
Dieses Dokument erklärt im Detail, wie Cash Machine Scanner den technischen Score von 0-100 für jeden Ticker berechnet. Es behandelt beide Scoring-Modi (Momentum und Phoenix), die fünf Signalfamilien, das Konfluenzprinzip, die verfügbaren Presets und die Grenzen des Ansatzes. Begriffsdefinitionen finden Sie im Glossar.
Score-Übersicht
Jeder Ticker im Cash-Scanner-Universum erhält einen Score zwischen 0 und 100, der systembedingt begrenzt ist. Dieser Score aggregiert Dutzende binäre (vorhanden/nicht vorhanden) und kontinuierliche (numerischer Wert) Signale aus fünf Familien: Trend, Momentum, Volatilität, Volumen und Divergenzen.
Die Gewichtung jedes Signals hängt vom aktiven Modus (Momentum oder Phoenix) ab, der durch das vom Benutzer gewählte Preset bestimmt wird. Der Score sagt keinen zukünftigen Kurs voraus: Er misst die Dichte der technischen Konfluenz zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein hoher Score bedeutet, dass mehrere unabhängige Indikatoren gleichzeitig in dieselbe Richtung konvergieren.
Der Score wird jeden Tag nach Börsenschluss neu berechnet, basierend auf den aktuellsten OHLCV-Daten (Open, High, Low, Close, Volume). Die morgens auf dem Dashboard angezeigten Scores spiegeln die Schlusskurse des Vortages für europäische Märkte wider, und die Schlusskurse desselben Tages für US-Märkte (Zeitzonenverschiebung).
Interpretation der Score-Bereiche
| Bereich | Interpretation | Empfohlene Aktion |
|---|---|---|
| 0 - 19 | Wenige oder keine positiven technischen Signale. Die Aktie wird vernachlässigt, befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend oder bewegt sich seitwärts ohne Überzeugung. | Keine Aktion. Auf eine strukturelle Veränderung warten. |
| 20 - 29 | Einige Signale erscheinen, aber ohne starke Konvergenz. Gemischte Situation: einige Indikatoren positiv, andere negativ. | Beobachten. Auf die Watchlist setzen, wenn die Fundamentaldaten interessant sind. |
| 30 - 39 | Klare und konvergierende positive Signale. Mehrere Indikatoren (3+) zeigen in dieselbe Richtung. Das Setup rechtfertigt eine tiefere Analyse. | Die Aktie analysieren (Chart, Nachrichten, Sektor). Das Chance-Risiko-Verhältnis bewerten. |
| 40+ | Starke Signalkonfluenz. Bestätigtes Momentum, Volumen vorhanden, Indikatoren ausgerichtet. Prioritäre Gelegenheit, aber auf das Timing achten. | Prioritäre Analyse. Makrokontext und Liquidität prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. |
Wichtig: Der Score misst die technische Konfluenzdichte zu einem Zeitpunkt, keine künftige Kurssteigerung. In der Praxis überschreitet er selten ~50: Trendsignale (steigende Aktie) und Umkehrsignale (Bodenbildung) schließen sich aus, und Strafpunkte (überkauft, Kursdeckel) stutzen die extremsten Setups. Die besten Gelegenheiten liegen bei etwa 40-50. Er ist ein Sortierwerkzeug, keine Leistungsgarantie.
Zwei Scoring-Modi
Cash Scanner bietet zwei ergänzende Scoring-Profile, die jeweils für einen anderen Markttyp optimiert sind. Der Modus wird automatisch über das gewählte Preset ausgewählt.
M Momentum-Modus
Der Momentum-Modus bevorzugt etablierte Trends. Er wendet strengere Schwellenwerte für die Trendbestätigung an (ADX > 25, Kreuzungen gleitender Durchschnitte) und bestraft überschüssige Volatilität stärker. Ideal, wenn der Markt einen klaren Auf- oder Abwärtstrend aufweist.
- Bevorzugte Signale: Ausbruch mit Volumen, hoher ADX, bullischer MACD, RSI > 50 beschleunigend, steigendes OBV
- Bestrafte Signale: RSI > 80 (extrem überkauft), bärische Divergenzen, abnormale Volatilität
- Zugehörige Presets: default, aggressive, conservative, large_cap
- Anwendungsfall: bestätigter Bullenmarkt, positive Sektorrotation, Post-Earnings-Momentum
P Phoenix-Modus
Der Phoenix-Modus ist darauf ausgelegt, frühe Trendwenden zu erfassen. Er lockert die Trendschwellenwerte und vergibt Boni für bullische Divergenzen, Erholungen aus überverkauften Bereichen und Kapitulationssignale. Ideal, wenn der Markt seitwärts tendiert (ADX < 20) oder Sie nach Erholungskandidaten suchen.
- Bevorzugte Signale: RSI-/MACD-/Stochastik-Divergenzen, RSI verlässt überverkauften Bereich (< 30 → steigend), Unterstützung berührt, Bollinger-Squeeze
- Bestrafte Signale: völliges Fehlen von Volumen, Abwärtstrend ohne Erschöpfungszeichen
- Zugehörige Presets: phoenix, small_cap, mid_cap
- Anwendungsfall: seitwärts tendierender Markt, Korrektur nach Exzess, Erholungskandidaten, vernachlässigte Small Caps
Beide Scores (M und P) werden immer gleichzeitig für jeden Ticker berechnet. Die auf jeder Gelegenheitskarte angezeigten Badges M und P ermöglichen es Ihnen, beide Werte zu vergleichen.
Fünf Signalfamilien
Der Score aggregiert Signale aus fünf Familien. Jede Familie deckt einen anderen Aspekt des technischen Verhaltens einer Aktie ab. Die Verwendung unabhängiger Familien ist für die Konfluenz unerlässlich: Zwei Signale aus derselben Familie (z. B. RSI + Stochastik) sind korreliert und zählen weniger als ein Trendsignal + ein Volumensignal.
1. Trend
Misst die Richtung und Stärke der Kursbewegung.
- ADX — TrendStärke (direktional vs. seitwärts). ADX-Leitfaden
- Gleitende Durchschnitte — Kursposition gegenüber SMA 20/50/200, Kreuzungen (Golden Cross / Death Cross)
- Vortex — VI+/VI--Kreuzung zur Bestätigung eines Trendbeginns. Vortex-Leitfaden
- Struktur — höhere Hochs / höhere Tiefs (Aufwärtstrend) vs. tiefere Hochs / tiefere Tiefs (Abwärtstrend)
2. Momentum
Misst die Geschwindigkeit und Beschleunigung der Kursbewegung.
- RSI — relative Stärke von Gewinnen gegenüber Verlusten, Schwellenwerte 30/70. RSI-Leitfaden
- MACD — Kreuzungen und Histogramm für das Timing. MACD-Leitfaden
- Stochastik — Kursposition innerhalb der jüngsten Spanne. Stochastik-Leitfaden
- Williams %R — ergänzender Oszillator. Williams-%R-Leitfaden
- KST — Mehrperioden-Momentum für zugrunde liegende Trends. KST-Leitfaden
3. Volatilität & Niveaus
Misst die Amplitude der Kursschwankungen und identifiziert kritische Zonen.
- Bollinger-Bänder — Squeeze, Expansion, Position innerhalb der Bänder. Bollinger-Leitfaden
- ATR — durchschnittliche Kerzenspanne, wird für die Stop-Loss-Berechnung verwendet
- Fibonacci — Retracement-Niveaus bei 38,2 %/50 %/61,8 %. Fibonacci-Leitfaden
- Unterstützung / Widerstand — historische Reaktionszonen. Unterstützungs-Leitfaden
4. Volumen
Misst die Überzeugung hinter einer Kursbewegung.
- OBV — vorzeichenbehaftetes kumuliertes Volumen, Trendbestätigung. OBV-Leitfaden
- Volumenspitzen — ungewöhnlich hohes Volumen im Vergleich zum 20-Tage-Durchschnitt ("Vol+"-Signal)
- AusbruchBestätigung — ein Ausbruch ohne Volumen ist verdächtig; mit Volumen ist er zuverlässiger
5. Divergenzen
Erkennt Diskrepanzen zwischen Kurs und Oszillatoren, Anzeichen für eine Erschöpfung des aktuellen Trends.
- RSI-Divergenzen — Kurs bildet ein neues Tief, RSI ein höheres Tief. Divergenzen-Leitfaden
- MACD-Divergenzen — gleiches Prinzip auf dem MACD-Histogramm
- Stochastik- / Williams-%R-Divergenzen — zusätzliche Bestätigung
Hinweis: Divergenzen werden im Phoenix-Modus stärker gewichtet als im Momentum-Modus.
Das Konfluenzprinzip
Konfluenz ist das grundlegende Konzept hinter dem Cash-Scanner-Scoring. Ein einzelnes technisches Signal (zum Beispiel RSI < 30 allein) hat eine begrenzte Vorhersagekraft. Wenn jedoch drei oder mehr Signale aus verschiedenen Familien gleichzeitig konvergieren, steigt die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Bewegung erheblich.
Die Scoring-Engine vergibt progressive Konfluenz-Boni:
- 2 Signale — Basis-Score, kein besonderer Bonus
- 3 Signale — Konfluenz-Bonus, Badge "3+ Signale" wird bei der Gelegenheit angezeigt
- 4+ Signale — erhöhter Bonus, Badge "4+ Signale". Prioritäres Setup
Die Signale werden nach Familien gezählt: Zwei konvergierende Momentum-Indikatoren (RSI + Stochastik) zählen weniger als RSI (Momentum) + ADX (Trend) + OBV (Volumen), die drei unabhängige Familien abdecken. Diese Quellenvielfalt macht die Konfluenz statistisch zuverlässiger.
Verfügbare Presets
| Preset | Modus | Beschreibung |
|---|---|---|
| default | M | Ausgewogener Standard. Geeignet für die meisten Märkte und Profile. |
| aggressive | M | Erhöhte Schwellenwerte (höherer Mindestscore, stärkeres Volumen). Nur für die überzeugendsten Setups. |
| conservative | M | Niedrigere Schwellenwerte, strengerer Volatilitätsfilter. Bevorzugt Stabilität und Large Caps. |
| large_cap | M | Marktkapitalisierungsfilter > 10 Mrd. $. Nur Blue-Chip-Aktien. |
| phoenix | P | Frühe Trendwenden. Divergenz-Boni, gelockerte ADX-Schwellenwerte. |
| small_cap | P | Small Caps in Erholung. Niedrigerer Mindestscore und ADX-Schwellenwerte. |
| mid_cap | P | Mid Caps im Phoenix-Modus. |
Universum und Datenqualität
Cash Scanner analysiert täglich etwa 4.300 Ticker, die Folgendes abdecken:
- Aktien — USA (NYSE, Nasdaq), Europa (Euronext, Xetra, LSE), Asien-Pazifik. Large Caps und Small Caps.
- ETFs — Sektor-, Regionen-, Anleihe- und Rohstoff-ETFs.
- Kryptowährungen — 25+ liquide Kryptos (BTC, ETH, SOL usw.).
Das Universum wird täglich mit strengen Qualitätsfiltern neu aufgebaut:
- Vollständigkeitsscore > 0,45 — Ticker mit zu vielen fehlenden Daten werden ausgeschlossen
- Historie > 200 Sitzungen — erforderlich für lange gleitende Durchschnitte (SMA 200)
- Kurs > 1 $ — Penny Stocks werden ausgeschlossen (überschüssiges Rauschen, Manipulationsrisiko)
Datenquellen: Yahoo Finance (OHLCV-Kurse), Finnhub (Metadaten, ISIN), EODHD (ergänzende Daten). Die Daten werden nach jedem Börsenschluss heruntergeladen und die Indikatoren über Nacht neu berechnet, um am nächsten Morgen verfügbar zu sein.
Aktualisierungshäufigkeit
Die Scoring-Pipeline läuft jede Nacht (zwischen 2 und 6 Uhr UTC) nach Börsenschluss in den USA. Der gesamte Prozess dauert etwa 45 Minuten:
- OHLCV-Daten für ~4.300 Ticker herunterladen
- 25+ technische Indikatoren pro Ticker berechnen
- Scoring (Momentum und Phoenix) mit Konfluenzerkennung anwenden
- Gelegenheiten generieren und Telegram-Benachrichtigungen senden
Die Scores, die Sie morgens auf dem Dashboard sehen, spiegeln die Schlusskurse des Vortages wider. Es gibt kein Intraday-Scoring: Cash Scanner ist für einen Swing-Trading-Ansatz (Tage bis Wochen) konzipiert, nicht für Daytrading.
Wichtige Einschränkungen
- Keine Vorhersage — der Score misst vergangene technische Konfluenz. Er sagt keine zukünftige Bewegung voraus. Ein Score von 90 kann von einem Rückgang gefolgt werden, wenn sich der Makrokontext ändert.
- Keine Fundamentalanalyse — das Scoring ist rein technisch. Es berücksichtigt weder Gewinne, Nachrichten, Managementwechsel noch den makroökonomischen Kontext.
- Keine personalisierte Beratung — der Score kennt weder Ihr Risikoprofil noch Ihren Anlagehorizont, Ihre steuerliche Situation oder Ihre Ziele. Er ist in keiner Weise eine personalisierte Anlageberatung.
- Survivorship Bias — Backtests zeigen nur Aktien, die noch existieren. Dekotierte, bankrotte oder übernommene Unternehmen fehlen in den historischen Daten.
- Datenqualität — trotz Filter können Quelldaten (Yahoo Finance usw.) gelegentliche Fehler enthalten (nicht angepasste Splits, fehlerhafte Volumina). Diese Fehler können den Score vorübergehend beeinflussen.
- Illiquide Märkte — bei Small Caps mit geringem Volumen sind technische Signale weniger zuverlässig, da ein einzelner grosser Auftrag den Kurs bewegen kann.
Dieser Service stellt Informationen ausschliesslich zu Informationszwecken bereit. Die vergangene Performance eines Signals oder Scores garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Investitionen bergen ein Risiko des Kapitalverlusts.
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