Scoring-Methodik
Dieses Dokument erklaert im Detail, wie Cash Machine Scanner den technischen Score von 0-100 fuer jeden Ticker berechnet. Es behandelt beide Scoring-Modi (Momentum und Phoenix), die fuenf Signalfamilien, das Konfluenzprinzip, die verfuegbaren Presets und die Grenzen des Ansatzes. Begriffsdefinitionen finden Sie im Glossar.
Score-Uebersicht
Jeder Ticker im Cash-Scanner-Universum erhaelt einen Score zwischen 0 und 100, der systembedingt begrenzt ist. Dieser Score aggregiert Dutzende binaere (vorhanden/nicht vorhanden) und kontinuierliche (numerischer Wert) Signale aus fuenf Familien: Trend, Momentum, Volatilitaet, Volumen und Divergenzen.
Die Gewichtung jedes Signals haengt vom aktiven Modus (Momentum oder Phoenix) ab, der durch das vom Benutzer gewaehlte Preset bestimmt wird. Der Score sagt keinen zukuenftigen Kurs voraus: Er misst die Dichte der technischen Konfluenz zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein hoher Score bedeutet, dass mehrere unabhaengige Indikatoren gleichzeitig in dieselbe Richtung konvergieren.
Der Score wird jeden Tag nach Boersenschluss neu berechnet, basierend auf den aktuellsten OHLCV-Daten (Open, High, Low, Close, Volume). Die morgens auf dem Dashboard angezeigten Scores spiegeln die Schlusskurse des Vortages fuer europaeische Maerkte wider, und die Schlusskurse desselben Tages fuer US-Maerkte (Zeitzonenverschiebung).
Interpretation der Score-Bereiche
| Bereich | Interpretation | Empfohlene Aktion |
|---|---|---|
| 0 - 29 | Wenige oder keine positiven technischen Signale. Die Aktie wird vernachlaessigt, befindet sich in einem ausgepraegten Abwaertstrend oder bewegt sich seitwaerts ohne Ueberzeugung. | Keine Aktion. Auf eine strukturelle Veraenderung warten. |
| 30 - 49 | Einige Signale erscheinen, aber ohne starke Konvergenz. Gemischte Situation: einige Indikatoren positiv, andere negativ. | Beobachten. Auf die Watchlist setzen, wenn die Fundamentaldaten interessant sind. |
| 50 - 69 | Klare und konvergierende positive Signale. Mehrere Indikatoren (3+) zeigen in dieselbe Richtung. Das Setup rechtfertigt eine tiefere Analyse. | Die Aktie analysieren (Chart, Nachrichten, Sektor). Das Chance-Risiko-Verhaeltnis bewerten. |
| 70 - 100 | Starke Signalkonfluenz. Bestaetigtes Momentum, Volumen vorhanden, Indikatoren ausgerichtet. Prioritaere Gelegenheit, aber auf das Timing achten. | Prioritaere Analyse. Makrokontext und Liquiditaet pruefen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. |
Wichtig: Ein Score von 85 bedeutet nicht, dass die Aktie um 85 % steigen wird. Es bedeutet, dass 85 % der technischen Konfluenzkapazitaet erreicht sind. Der Score ist ein Sortierungswerkzeug, keine Leistungsgarantie.
Zwei Scoring-Modi
Cash Scanner bietet zwei ergaenzende Scoring-Profile, die jeweils fuer einen anderen Markttyp optimiert sind. Der Modus wird automatisch ueber das gewaehlte Preset ausgewaehlt.
M Momentum-Modus
Der Momentum-Modus bevorzugt etablierte Trends. Er wendet strengere Schwellenwerte fuer die Trendbestaetigung an (ADX > 25, Kreuzungen gleitender Durchschnitte) und bestraft ueberschuessige Volatilitaet staerker. Ideal, wenn der Markt einen klaren Auf- oder Abwaertstrend aufweist.
- Bevorzugte Signale: Ausbruch mit Volumen, hoher ADX, bullischer MACD, RSI > 50 beschleunigend, steigendes OBV
- Bestrafte Signale: RSI > 80 (extrem ueberkauft), baerische Divergenzen, abnormale Volatilitaet
- Zugehoerige Presets: default, aggressive, conservative, large_cap
- Anwendungsfall: bestaetigter Bullenmarkt, positive Sektorrotation, Post-Earnings-Momentum
P Phoenix-Modus
Der Phoenix-Modus ist darauf ausgelegt, fruehe Trendwenden zu erfassen. Er lockert die Trendschwellenwerte und vergibt Boni fuer bullische Divergenzen, Erholungen aus ueberverkauften Bereichen und Kapitulationssignale. Ideal, wenn der Markt seitwaerts tendiert (ADX < 20) oder Sie nach Erholungskandidaten suchen.
- Bevorzugte Signale: RSI-/MACD-/Stochastik-Divergenzen, RSI verlaesst ueberverkauften Bereich (< 30 → steigend), Unterstuetzung beruehrt, Bollinger-Squeeze
- Bestrafte Signale: voelliges Fehlen von Volumen, Abwaertstrend ohne Erschoepfungszeichen
- Zugehoerige Presets: phoenix, small_cap, mid_cap
- Anwendungsfall: seitwaerts tendierender Markt, Korrektur nach Exzess, Erholungskandidaten, vernachlaessigte Small Caps
Beide Scores (M und P) werden immer gleichzeitig fuer jeden Ticker berechnet. Die auf jeder Gelegenheitskarte angezeigten Badges M und P ermoeglichen es Ihnen, beide Werte zu vergleichen.
Fuenf Signalfamilien
Der Score aggregiert Signale aus fuenf Familien. Jede Familie deckt einen anderen Aspekt des technischen Verhaltens einer Aktie ab. Die Verwendung unabhaengiger Familien ist fuer die Konfluenz unerlaesslich: Zwei Signale aus derselben Familie (z. B. RSI + Stochastik) sind korreliert und zaehlen weniger als ein Trendsignal + ein Volumensignal.
1. Trend
Misst die Richtung und Staerke der Kursbewegung.
- ADX — Trendstaerke (direktional vs. seitwaerts). ADX-Leitfaden
- Gleitende Durchschnitte — Kursposition gegenueber SMA 20/50/200, Kreuzungen (Golden Cross / Death Cross)
- Vortex — VI+/VI--Kreuzung zur Bestaetigung eines Trendbeginns. Vortex-Leitfaden
- Struktur — hoehere Hochs / hoehere Tiefs (Aufwaertstrend) vs. tiefere Hochs / tiefere Tiefs (Abwaertstrend)
2. Momentum
Misst die Geschwindigkeit und Beschleunigung der Kursbewegung.
- RSI — relative Staerke von Gewinnen gegenueber Verlusten, Schwellenwerte 30/70. RSI-Leitfaden
- MACD — Kreuzungen und Histogramm fuer das Timing. MACD-Leitfaden
- Stochastik — Kursposition innerhalb der juengsten Spanne. Stochastik-Leitfaden
- Williams %R — ergaenzender Oszillator. Williams-%R-Leitfaden
- KST — Mehrperioden-Momentum fuer zugrunde liegende Trends. KST-Leitfaden
3. Volatilitaet & Niveaus
Misst die Amplitude der Kursschwankungen und identifiziert kritische Zonen.
- Bollinger-Baender — Squeeze, Expansion, Position innerhalb der Baender. Bollinger-Leitfaden
- ATR — durchschnittliche Kerzenspanne, wird fuer die Stop-Loss-Berechnung verwendet
- Fibonacci — Retracement-Niveaus bei 38,2 %/50 %/61,8 %. Fibonacci-Leitfaden
- Unterstuetzung / Widerstand — historische Reaktionszonen. Unterstuetzungs-Leitfaden
4. Volumen
Misst die Ueberzeugung hinter einer Kursbewegung.
- OBV — vorzeichenbehaftetes kumuliertes Volumen, Trendbestaetigung. OBV-Leitfaden
- Volumenspitzen — ungewoehnlich hohes Volumen im Vergleich zum 20-Tage-Durchschnitt ("Vol+"-Signal)
- Ausbruchbestaetigung — ein Ausbruch ohne Volumen ist verdaechtig; mit Volumen ist er zuverlaessiger
5. Divergenzen
Erkennt Diskrepanzen zwischen Kurs und Oszillatoren, Anzeichen fuer eine Erschoepfung des aktuellen Trends.
- RSI-Divergenzen — Kurs bildet ein neues Tief, RSI ein hoeheres Tief. Divergenzen-Leitfaden
- MACD-Divergenzen — gleiches Prinzip auf dem MACD-Histogramm
- Stochastik- / Williams-%R-Divergenzen — zusaetzliche Bestaetigung
Hinweis: Divergenzen werden im Phoenix-Modus staerker gewichtet als im Momentum-Modus.
Das Konfluenzprinzip
Konfluenz ist das grundlegende Konzept hinter dem Cash-Scanner-Scoring. Ein einzelnes technisches Signal (zum Beispiel RSI < 30 allein) hat eine begrenzte Vorhersagekraft. Wenn jedoch drei oder mehr Signale aus verschiedenen Familien gleichzeitig konvergieren, steigt die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Bewegung erheblich.
Die Scoring-Engine vergibt progressive Konfluenz-Boni:
- 2 Signale — Basis-Score, kein besonderer Bonus
- 3 Signale — Konfluenz-Bonus, Badge "3+ Signale" wird bei der Gelegenheit angezeigt
- 4+ Signale — erhoehter Bonus, Badge "4+ Signale". Prioritaeres Setup
Die Signale werden nach Familien gezaehlt: Zwei konvergierende Momentum-Indikatoren (RSI + Stochastik) zaehlen weniger als RSI (Momentum) + ADX (Trend) + OBV (Volumen), die drei unabhaengige Familien abdecken. Diese Quellenvielfalt macht die Konfluenz statistisch zuverlaessiger.
Verfuegbare Presets
| Preset | Modus | Beschreibung |
|---|---|---|
| default | M | Ausgewogener Standard. Geeignet fuer die meisten Maerkte und Profile. |
| aggressive | M | Erhoethe Schwellenwerte (hoeherer Mindestscore, staerkeres Volumen). Nur fuer die ueberzeugendsten Setups. |
| conservative | M | Niedrigere Schwellenwerte, strengerer Volatilitaetsfilter. Bevorzugt Stabilitaet und Large Caps. |
| large_cap | M | Marktkapitalisierungsfilter > 10 Mrd. $. Nur Blue-Chip-Aktien. |
| phoenix | P | Fruehe Trendwenden. Divergenz-Boni, gelockerte ADX-Schwellenwerte. |
| small_cap | P | Small Caps in Erholung. Niedrigerer Mindestscore und ADX-Schwellenwerte. |
| mid_cap | P | Mid Caps im Phoenix-Modus. |
Universum und Datenqualitaet
Cash Scanner analysiert taeglich etwa 4.300 Ticker, die Folgendes abdecken:
- Aktien — USA (NYSE, Nasdaq), Europa (Euronext, Xetra, LSE), Asien-Pazifik. Large Caps und Small Caps.
- ETFs — Sektor-, Regionen-, Anleihe- und Rohstoff-ETFs.
- Kryptowaehrungen — 25+ liquide Kryptos (BTC, ETH, SOL usw.).
Das Universum wird taeglich mit strengen Qualitaetsfiltern neu aufgebaut:
- Vollstaendigkeitsscore > 0,45 — Ticker mit zu vielen fehlenden Daten werden ausgeschlossen
- Historie > 200 Sitzungen — erforderlich fuer lange gleitende Durchschnitte (SMA 200)
- Kurs > 1 $ — Penny Stocks werden ausgeschlossen (ueberschuessiges Rauschen, Manipulationsrisiko)
Datenquellen: Yahoo Finance (OHLCV-Kurse), Finnhub (Metadaten, ISIN), EODHD (ergaenzende Daten). Die Daten werden nach jedem Boersenschluss heruntergeladen und die Indikatoren ueber Nacht neu berechnet, um am naechsten Morgen verfuegbar zu sein.
Aktualisierungshaeufigkeit
Die Scoring-Pipeline laeuft jede Nacht (zwischen 2 und 6 Uhr UTC) nach Boersenschluss in den USA. Der gesamte Prozess dauert etwa 45 Minuten:
- OHLCV-Daten fuer ~4.300 Ticker herunterladen
- 25+ technische Indikatoren pro Ticker berechnen
- Scoring (Momentum und Phoenix) mit Konfluenzerkennung anwenden
- Gelegenheiten generieren und Telegram-Benachrichtigungen senden
Die Scores, die Sie morgens auf dem Dashboard sehen, spiegeln die Schlusskurse des Vortages wider. Es gibt kein Intraday-Scoring: Cash Scanner ist fuer einen Swing-Trading-Ansatz (Tage bis Wochen) konzipiert, nicht fuer Daytrading.
Wichtige Einschraenkungen
- Keine Vorhersage — der Score misst vergangene technische Konfluenz. Er sagt keine zukuenftige Bewegung voraus. Ein Score von 90 kann von einem Rueckgang gefolgt werden, wenn sich der Makrokontext aendert.
- Keine Fundamentalanalyse — das Scoring ist rein technisch. Es beruecksichtigt weder Gewinne, Nachrichten, Managementwechsel noch den makrooekonomischen Kontext.
- Keine personalisierte Beratung — der Score kennt weder Ihr Risikoprofil noch Ihren Anlagehorizont, Ihre steuerliche Situation oder Ihre Ziele. Er ist in keiner Weise eine personalisierte Anlageberatung.
- Survivorship Bias — Backtests zeigen nur Aktien, die noch existieren. Dekotierte, bankrotte oder uebernommene Unternehmen fehlen in den historischen Daten.
- Datenqualitaet — trotz Filter koennen Quelldaten (Yahoo Finance usw.) gelegentliche Fehler enthalten (nicht angepasste Splits, fehlerhafte Volumina). Diese Fehler koennen den Score voruebergehend beeinflussen.
- Illiquide Maerkte — bei Small Caps mit geringem Volumen sind technische Signale weniger zuverlaessig, da ein einzelner grosser Auftrag den Kurs bewegen kann.
Dieser Service stellt Informationen ausschliesslich zu Informationszwecken bereit. Die vergangene Performance eines Signals oder Scores garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Investitionen bergen ein Risiko des Kapitalverlusts.
Zuletzt aktualisiert: .