KST — Know Sure Thing
El KST, desarrollado por Martin Pring, es un oscilador de momentum multihorizonte. Su rasgo distintivo: agrega cuatro valores de Rate of Change (ROC) calculados sobre ventanas temporales distintas para ofrecer una medida acumulada del momentum. Mientras el RSI capta el momentum de corto plazo y el MACD lee la diferencia entre dos medias móviles, el KST responde a una pregunta más amplia: ¿está la tendencia confirmada en todos los horizontes a la vez?
Definición y fórmula
El KST combina cuatro ROC (10, 15, 20 y 30 periodos), cada uno suavizado con una media móvil simple y después sumados con pesos crecientes:
RCMA2 = SMA(ROC(15), 10) × 2
RCMA3 = SMA(ROC(20), 10) × 3
RCMA4 = SMA(ROC(30), 15) × 4
KST = RCMA1 + RCMA2 + RCMA3 + RCMA4
Signal = SMA(KST, 9)
Los ROC más largos reciben más peso: el KST privilegia así el momentum de fondo frente al de muy corto plazo. Los valores no tienen un rango fijo: el KST se lee respecto a cero (por encima, alcista; por debajo, bajista) y respecto a su línea de señal (cruce).
Cómo leer el KST
Lectura por nivel y por cruce
- KST > 0 y subiendo — momentum acumulado positivo en todos los horizontes. Fase favorable a las estrategias largas.
- KST < 0 y subiendo — salida de una fase negativa, posible inicio de un giro alcista. Por confirmar.
- KST > 0 y bajando — el momentum positivo pierde fuelle. Atención a las divergencias bajistas.
- KST < 0 y bajando — momentum acumulado negativo, los vendedores controlan todos los horizontes. Fase que conviene evitar en largo.
- KST cruzando al alza su línea de señal (9 periodos) — señal de compra clásica, equivalente al cruce del MACD pero con más inercia.
- KST cruzando por debajo de la línea de señal — señal de venta o de toma de beneficios.
Divergencias entre el KST y el precio
Como el RSI o el MACD, el KST puede divergir del precio:
- Divergencia alcista: el precio marca un mínimo más bajo mientras el KST marca uno más alto. Señal anticipada de rebote.
- Divergencia bajista: el precio marca un máximo más alto mientras el KST marca uno más bajo. Señal de agotamiento del momentum, giro probable.
- La fuerza de la señal es proporcional a la distancia temporal entre los máximos o mínimos comparados.
Cómo utiliza Cash Scanner el KST
El KST entra en la puntuación /100 a través de dos señales:
- KST alcista (`kst > kst_signal`) — bonificación cuando el KST cruza al alza su línea de señal. Indicio de momentum acumulado favorable a los largos. Se muestra como insignia en las oportunidades.
- Modo Momentum: un KST positivo por encima de su línea de señal refuerza la puntuación cuando el RSI o el MACD también están alineados. Es un filtro de coherencia multihorizonte: el escáner prioriza los valores cuyo momentum está confirmado a 10, 15, 20 y 30 días a la vez, y no solo por un pico aislado del RSI.
- Modo Phoenix: un KST que sale de la zona negativa es justo el tipo de señal buscada: fin de la capitulación, inicio del rebote. Un KST que sube desde valores negativos se premia.
Límites y errores frecuentes
- El KST va claramente por detrás del precio — agrega ROC suavizados, lo que produce una señal lenta. Inútil para scalping o swing intradía, óptimo para seguimiento de tendencia semanal o mensual.
- Muy sensible a los periodos: (10/15/20/30) es el óptimo diario de Pring. En gráficos semanales, multiplícalos por 5; en M15, divídelos entre 4. No es universal.
- Sin límites fijos: a diferencia del RSI (0-100), el KST no tiene un nivel universal de sobrecompra o sobreventa. Compáralo con el historial del propio activo.
- Cruces falsos en consolidación: en un activo en rango, el KST oscila alrededor de cero y produce cruces repetidos sin valor. Filtra con el ADX (> 20 para validar la tendencia) o con el volumen.