Backtesting Scoring

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Comment lancer un backtest ?

(Recommandé) Cliquez sur Snapshots PIT pour synchroniser l'historique des prix depuis GCS — réduit le biais de survivance.
Cliquez sur Générer avec les paramètres par défaut (laissez les dates vides pour tout l'historique disponible).
Suivez l'avancement dans le panneau État des jobs ci-dessous — la page se recharge automatiquement à la fin.

État des jobs

Journal (dernières lignes)

Paramètres de génération

Étape 1 — Snapshots PIT (bouton « Snapshots PIT »)

Télécharge les prix historiques depuis GCS pour les titres sortis de l'univers. Sans cette étape, le backtest ignore les sociétés disparues (biais de survivance).

Sync GCS depuis (année) Sync GCS jusqu'à (année)

Étape 2 — Calcul du backtest (bouton « Générer »)

Mesure si les titres à score élevé performent mieux que l'univers sur les horizons choisis. Laissez les dates vides pour utiliser tout l'historique d'archives disponible.

Début Fin Seuils de score Horizons en séances Mode d'entrée Coût (bps) Nom du run (optionnel)

Comparer avec :

Détails méthodologiques (biais & hypothèses)

Les résultats ci-dessous sont indicatifs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Biais de survivance : l'univers est l'univers courant ; les titres delistés/radiés peuvent être sous-représentés.
Biais de look-ahead : les scores sont calculés sur clôtures ; les signaux ne peuvent être pris qu'à l'ouverture suivante (non simulé ici).
Horizons en séances : les horizons (5/10/20) correspondent à des séances de marché (trading days), pas à des jours civils.
Frais, spread, slippage : non inclus. Les rendements bruts sur-estiment la performance nette réelle.
Benchmark : l'"univers moyen" n'est pas un indice investissable ; utilisez ^GSPC / ^FCHI pour une comparaison réaliste.

Benchmark :

Export CSV

Rechercher un ticker dans le backtest

Alpha par seuil et horizon (rendement moyen haut-score vs benchmark)

Tableau de synthese

Backtest par preset

Choisissez un preset pour voir sa performance historique (re-scoring + filtres du preset).

Detail par seuil

Top / Flop tickers (horizon le plus long)

Matrice seuils × horizons

Métrique

Top 10 tickers historiques

Seuil Horizon Mode

Méthodologie : alpha = retour moyen des titres avec score ≥ seuil moins retour moyen de l'univers entier. Hit rate = % de titres avec retour positif à l'horizon considéré. Les scores sont archivés quotidiennement dans GCS (scores/{YYYY-MM-DD}.json) depuis V4.1.2. Admins : cliquez sur "Générer" pour relancer le calcul.